Movimento brownian geométrico forex
Simulação de Monte Carlo com o GBM Uma das formas mais comuns de estimar o risco é o uso de uma simulação de Monte Carlo (MCS). Por exemplo, para calcular o valor em risco (VaR) de uma carteira, podemos executar uma simulação de Monte Carlo que tenta prever a pior perda provável para uma carteira, dado um intervalo de confiança ao longo de um horizonte de tempo especificado - sempre precisamos especificar dois condições para o VaR: confiança e horizonte. (Para leitura relacionada, consulte Os usos e limites da volatilidade e Introdução ao valor em risco (VAR) - Parte 1 e Parte 2.) Neste artigo, revisaremos um MCS básico aplicado ao preço de uma ação. Precisamos de um modelo para especificar o comportamento do preço das ações e usar bem um dos modelos mais comuns em finanças: movimento browniano geométrico (GBM). Portanto, enquanto a simulação de Monte Carlo pode se referir a um universo de diferentes abordagens para a simulação, começaremos aqui com o mais básico. Onde começar Uma simu...